| 2024-04 |
Predicting the equity premium with financial ratios: A comprehensive look over a long period in Korea |
Pacific Basin Finance Journal
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| 2024-03 |
Global contagion of US COVID-19 panic news |
Emerging Markets Review
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| 2024-01 |
Asset pricing tests for pandemic risk |
International Review of Economics and Finance
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| 2024-00 |
Understanding Corporate Bond Defaults in Korea Using Machine Learning Models |
Asia-Pacific Journal of Financial Studies
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| 2022-08 |
Recent Developments in the Research on Derivatives Securities in Korea |
재무연구
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| 2021-06 |
소비관련 거시변수를 사용한 조건부 자산가격모형의 설명력에 관한 연구 |
한국증권학회지
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| 2021-05 |
위험프리미엄과 위험 간의 시간가변적 관계에 대한 검정 |
재무연구
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| 2019-03 |
소비관련 거시변수를 통한 자산수익률의 예측 |
금융연구
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| 2017-09 |
Covered interest parity deviation and counterparty default risk: US Dollar/Korean Won FX swap market |
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL
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| 2017-08 |
변동성지수선물(V-KOSPI 200 Futures) 이론가격 평가모형에 대한 연구 |
선물연구
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| 2017-02 |
기대수익률과 변동성의 관계에 대한 재검정 : 한국 주식시장의 장기 자료를 중심으로 |
선물연구
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| 2016-11 |
Corporate bond pricing model with stochastically volatile firm value process |
ECONOMICS LETTERS
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| 2016-08 |
한국 소매 구조화상품 시장과 금융규제에 대한 고찰 |
선물연구
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| 2016-03 |
위험기반 포트폴리오 전략의 성과에 관한 실증 연구 |
한국증권학회지
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| 2015-05 |
KOSPI200 주가지수 옵션의 기초자산 확률과정에 대한 연구 : 점프 모형의 특성 비교를 중심으로 |
선물연구
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| 2015-04 |
Who Overreacts to Overnight News?: Empirical Evidence from the Korean Stock Market |
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES
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| 2014-08 |
주택가격이 모기지 대출 조기상환율에 미치는 영향에 관한 연구 : 2-요인 구조모형 접근법 |
재무연구
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| 2014-06 |
Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models with Stochastic Volatility and Leverage Effects |
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES
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| 2014-05 |
한국의 거시경제 요인과 이자율 기간구조 분석 |
재무연구
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| 2014-02 |
ELS 시장의 금융혁신자 이익에 대한 연구 |
재무연구
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| 2013-11 |
KOSPI200 지수 분산스왑 및 분산위험 프리미엄 기간구조 |
선물연구
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| 2011-02 |
기업변동성과 주식수익률의 횡단면에 관한 연구 |
재무연구
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| 2010-03 |
원화 이자율 스왑 시장에 대한 실증연구: 이론 이자율 스왑 금리 대비 평가오차와 차익거래 유인 분석을 중심으로 |
한국증권학회지
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| 2009-12 |
변액연금의 가치산정 및 리스크 분석 |
보험학회지
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| 2009-06 |
시장 위험 관리를 위한 조건부 왜도 모형의 유용성에 관한 실증 연구 |
리스크관리연구
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| 2009-03 |
평균-VaR 기준과 최적 포트폴리오 선택 |
재무관리연구
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| 2009-02 |
한국 주식시장에서 유동성 요인을 포함한 3요인 모형의 설명력에 관한 연구 |
재무연구
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| 2008-12 |
변동성지수의 미래예측력에 대한 연구 |
금융연구
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| 2008-08 |
우리나라 기업의 자본구조에 관한 연구 : 절충이론과 순서이론의 비교 |
한국경제의 분석
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| 2008-02 |
확률적 이자율 모형을 통한 역모기지 론의 적정 보증율에 관한 연구 |
연세경영연구
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| 2007-12 |
한국의 이자율 기간구조와 통화정책 |
금융학회지
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| 2007-11 |
Levy 옵션 모형의 효율적 수치방법 : Variance Gamma 과정을 중심으로 |
선물연구
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| 2007-08 |
보험권 목표기금제 도입방안에 관한 연구-보험수리모델을 중심으로 |
보험학회지
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| 2007-05 |
주가연계예금(Equity Linked Deposit) 가치평가모형에 대한 실증 연구 |
재무연구
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| 2006-05 |
확률적 이자율 모형 하에서의 베리어 옵션 가격결정 |
재무연구
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| 2005-04 |
상대가치 평가척도 PSR의 유용성 |
연세경영연구
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| 2004-09 |
다요인 모형을 이용한 코스닥 시장 주식의 상대가격 결정과 유동성 프리미엄에 관한 연구 |
연세경영연구
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| 2004-01 |
Structural models of corporate bond pricing: An empirical analysis |
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES
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| 2003-12 |
'파생상품시장의 선진화 및 효율성 제고 방안' |
선물학회 학술연구용역 보고서
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| 2003-05 |
'우리나라 선물시장 활성화 방안' |
한국증권업협회
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| 2002-11 |
The International Linkage of Interest Rate Swap Spreads: The Yen-Dollar Markets |
ECONOMIC THEORY DYNAMICS AND MARKETS
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| 2002-11 |
Coupon Effects and the Pricing of Japanese Government Bonds: An Empirical Analysis |
JOURNAL OF FIXED INCOME
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| 2002-09 |
'The Transmission of Swap Spreads and Volatilities in the International Swap Markets' |
The Journal of Fixed Income
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| 2002-05 |
비대칭 변동성 추정모형의 새로운 대안: Spline-(E)GARCH Model |
재무연구
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| 2001-11 |
'증권시장간 글로벌 통합/연계 동향 분석보고서' |
한국증권거래소 연세재무연구센터
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| 2001-11 |
비정규분포하에서의 자산수익률 변동성 추정: EF 접근법을 이용한 GARCH 모형의 추정을 중심으로 |
재무연구
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| 2001-03 |
'한국의 채권지수와 채권지수의 활용' |
KIS-Pricing 연세재무연구센터
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| 1999-11 |
채권시장과 주식시장의 동적 상관성과 가격결정에 관한 연구 |
재무연구
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| 1999-04 |
'산금채 수익률 곡선 추정 : 시가평가 수익률자료와 유통수익률 자료를 이용한 비교분석' |
산업은행 조사월보
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| 1998-01 |
`Coupon Effects and the Pricing of Japanese Goverment Bonds: An Empirical Analysis` |
The Journal of Fixed Income
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| 1996-01 |
`Implied Foreign Exchange Rates Using Options Prices` |
International Review of Financial Analysis
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| 1995-01 |
`Distress Classification of Korean Firms` |
Journal of International Financial Management and Accounting
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